В статье рассматривается метод оценки вероятности риска через прогнозирование отклонения стоимости актива. В качестве базы исследования выбрана валютная пара рубль – доллар США. Показано, что в различные периоды времени вероятность риска заметно изменяется.

1. Кандауров Д.В. Международная диверсификация и определение оптимальной позиции в иностранной валюте. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2014. Т. 8. № 4. С. 31-37.
2. Исенов Е.К. Управление финансовыми рисками как основная функция финансового менеджмента. Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2015. № 53. С. 106-110.
3. Акимов С.С. Математические методы технического анализа курса валют. В сборнике: Молодежь в науке: Новые аргументы Сборник научных работ II-го Международного молодежного конкурса. Отв. ред. А.В. Горбенко. 2015. С. 16-18.
4. Акимов С.С. Проблемы проведения фундаментального анализа валютного рынка. В сборнике: Наука сегодня сборник научных трудов по материалам VII международной научно-практической конференции: в 4 частях. Научный центр «Диспут». 2015. С. 6-7.
5. Шепель В.Н., Акимов С.С. Методы различения симметричных законов распределения (на примере нормального и логистического закона распределения). Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. № 8 (183). С. 160-163.
6. Акимов С.С. Шепель В.Н. Акимов В.С. Программа определения наиболее вероятного закона распределения «Knowlaw». Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015611784 06.02.2015.

Скачать (PDF, 565KB)